Story
Der LeanVal Equity Protect Fonds ist für Anleger gedacht, die europäische Aktienrenditen nutzen möchten, aber starke Drawdowns bewusst begrenzen wollen. Der Fonds kombiniert ein quantitativ gesteuertes Europa-Aktienportfolio mit einer dauerhaft implementierten Absicherung. Der Nutzen: langfristige Aktienpartizipation – mit einem klaren Sicherheitsnetz für Stressphasen und einem strukturierten Ansatz, die Kosten dieser Absicherung über den Zyklus zu reduzieren.
Kern ist ein Aktienportfolio auf Basis des LeanVal Enhanced Euro 50 Index. Es umfasst die 50 größten Aktien des Euroraums, die nach fundamentalen Faktoren gewichtet werden. Ergänzend ist eine rollierende Protective-Put-Strategie dauerhaft implementiert, mit einem Sicherungsniveau von rund 90%. Damit wird das Portfolio in starken Abwärtsphasen deutlich abgefedert.
„Aktienrendite ja – aber mit Sicherheitsnetz. Entscheidend ist, Drawdowns zu begrenzen und die Absicherungskosten über den Zyklus effizient zu managen.“
Eine dauerhafte Put-Absicherung kostet in der Regel laufend – besonders in längeren Aufwärtstrends. Um diese Kosten deutlich zu reduzieren, setzt der Fonds zusätzlich das Athena Overlay ein: eine bewährte, derivativ umgesetzte Optionsstrategie, die Marktschwankungen systematisch in Erträge umwandeln kann. Diese Erträge tragen über den Zyklus dazu bei, die Absicherung effizienter zu gestalten und so das Gesamtergebnis zu stabilisieren – ohne dass Anleger auf systematischen Schutz verzichten müssen.
Durch die Kombination aus Aktienselektion, konsequentem Risikomanagement durch einen dauerhaft implementierten Protective Put und einer eigenständig ertragsgenerierenden Overlay-Komponente strebt der Fonds eine deutlich geringere Verlusttiefe in Stressphasen, eine verbesserte risikoadjustierte Rendite und eine stabilere Wertentwicklung über den Zyklus an. Der zentrale Mehrwert: nicht „weniger Risiko durch weniger Aktien“, sondern „mehr Kontrolle über Verluste“ – bei weiterhin attraktiver Aktienpartizipation.
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