Der Mischfonds Leonardo UI wurde im Oktober 2007 aufgelegt und investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen.

Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern.

• Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen.
• Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren.
• Die überschüssige Liquidität wird in verzinsliche Unternehmensanleihen aller Bonitätsklassen investiert.
• Es wird ein Mehrertrag gegenüber einer Benchmark, die sich gleichgewichtet aus den Vergleichsindizes MSCI® World Net Return (EUR) hedged und Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged zusammensetzt, angestrebt.